BlueLightBG

İçsel Derecelendirme ve Kredi Risk Ürünlerimiz

Basel II olarak da bilinen, Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında BDDK, bankaların içsel derecelendirme sistemleri kurarak

  • Temerrüt Olasılığı (Probability of Default)
  • Temerrüt halinde kayıp oranı (Loss given Default)
  • Temerrüt Tutarı(Exposure to Default)
  • Korelasyon parametreleri

değerlerini hesaplayarak kredi risklerini sayısallaştırmalarını yani modellemelerini istemektedir .

Risk Dynamics Consultancy, ileri ölçüm(A-IRB) ve statik ölçüm tekniklerinin bir arada kullanıldığı “Scorto™ Behavia” ve “Scorto™ Loan Manager” ile bankacılık, sigorta, ve faktoring sektörlerinde içsel derecelendirme ve risk bazlı kredi karar çözümleri sunmaktadır.

Kredi Risk Modelleri

Basel kurallarının temel hedeflerinden birisi ‘Minimum Sermaye Yeterliliği’ hesaplarının yapılabilmesi ve bankaların taşıdıkları risk ile uyumlu sermaye tutmalarının sağlanmasıdır. Bu amaçla dikkate alınması gereken en önemli risk, kredi riskidir ve kredi riskinden dolayı tutulması gereken sermaye hesaplamaları için kredi risk modelleri kullanılması gittikçe yaygınlaşmaktadır. Daha önceden kullanılan basit fakat manipülasyona açık yöntemler yerine Basel II ve Basel III kuralları ile matematiksel açıdan daha doğru ve daha tutarlı modeller kullanılmasına imkan doğmaktadır. Bu modeller ile kredi risk sermayesi metodolojisi açık bir şekilde hesaplanmakta ve validasyon ve denetime açık ve şeffaf bir şekilde üçüncü taraflara sunulabilmektedir. Diğer bir önemli konu da modellerin gelecekte backtest edilmesi mümkünolmakta ve bankaların regulatory arbitrage diye isimlendirilen uygulamalardan kaçınması sağlanmaktadır. Kredi risk modellerinin temelinde dört parametre bulunmaktadır. Bunlar:

  • Probability of default (PD)
  • Exposure at default (EAD)
  • Loss given default (LGD)
  • Korelasyon parametreleridir.

Kredi borçluları için bankaların bu parametreleri hesaplaması ve kredi risk modellerini kullanarak kredi risk sermayelerini hesaplamaları beklenmektedir.Bu noktada içsel rating sistemlerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Kredi risk modellerine girecek olan parametreler, içsel rating sistemleri ile hesaplanmaktadır. Bu nedenler, içsel rating sistemleri, Basel II ve Basel III kurallarının temelini oluşturmaktadır ve gelecekte kredi risk modelleri kullanacak bankaların en önemli aracı olacaktır.

Türkiye’de İçsel Rating Yaklaşımı

Şunu belirtmekte fayda var ki ülkemizde içsel rating yaklaşımına geçecek bankalar ilk aşamada sadece PD hesaplamasını kendi metodolojileriyle yapacaklar ve diğer parametreleri BDDK kurallarına göre belirleyecekler ve kredi risk sermayesi hesaplamalarında da BDDK formüllerini kullanacaklardır.Bu nedenle bankaların atmaları gereken ilk adım içsel rating sistemlerini kurmaları, metodolojilerini şeffaf ve anlaşılabilir bir şekilde hazırlamaları ve PD hesaplamalarını yapabilecek bir noktaya gelmeleridir. Gelecekte ise PD yanında EAD, LGD ve korelasyon hesaplamalarını da aynı içsel rating sistemini geliştirerek hesaplayabilmeleri en önemli hedefleri olmalıdır. Ayrıca bankalar metodolojilerini doğru bir şekilde dokümante edebilmeli ve validasyon ve denetime açabilmelidir. İçsel rating sisteminden çıkan PD hesaplamalarını sürekli test etmeli ve daha doğru hesaplamalar için gerekiyorsa bütün adjustment uygulamaları etkin bir şekilde yapmalıdır.

Neden Risk Dynamics ?

Risk Dynamics Consultancy (RDC) içsel rating sistemleri ve kredi risk modelleri ile ilgili yazılım, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. RDC’nin bu konudaki ortağı Scorto tüm dünyada yazılımları, çözümleri ve rating metodolojisi ile pek çok bankaya hizmet sunmaktadır.

RDC, Scorto’nun metodolojisi ve yazılımlarını Türkiye’deki  bankalara uyarlayarak  bankaların uygulamadaki taleplerini en doğru şekilde modellere yansıtabilmelerine yardımcı olmaktadır. Hazırlanan modellerin metodolojileriyle ilgili detaylar,  Basel ve BDDK kuralları ve formülleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler müşterilerimizle paylaşılmaktadır.

PD, EAD, LGD ve korelasyon hesaplamalarıyla ilgili tüm matematiksel eğitimler RDC tarafından verilmekte ve bunların kredi risk modelleri içindeki kullanımları paylaşılmaktadır. Scorto’nun parametre hesaplamalarındaki quantitative ve qualitative yaklaşımları dokümante edilmekte ve düzenleyici kuruluşla olan tüm iletişimde müşterilere destek verilmektedir. İçsel rating sistemleri ve kredi risk modelleri kullanılmaya başlanmadan önce tüm validasyon ve denetim uygulamalarına RDC destek vermekte ve bunlar kullanılmaya başlandıktan sonra da back-testing uygulamalarında müşterilerimizi yalnız bırakmamaktayız.