Basel Uyumluluk ve Risk Modelleme

Basel-II olarak bilinen Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında bankalar için yeni yaptırımlar ve düzenlemeler ortaya çıkmıştır. Bu düzenlemeler temelde 3 farklı risk gurubunu(Operasyonel risk, Piyasa riski, Kredi riski) ilgilendirmektedir ve bankaların bu riskleri ölçebilmek için daha güvenilir modelleme yöntemlerine ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. RDC’nin her risk kategorisi için çözüm ve yaklaşımları aşağıdaki gibidir:

Piyasa Riski

Piyasa riski, çok kısa olarak bir yatırımcının piyasadaki dalgalanmalardan ve piyasaların performansından kaynaklı olarak maruz kaldığı risk olarak tanımlanabilir. Türkiye’de bankaların genelde çok farklı türev araçlarının ve/veya kompleks finansal enstrümanlar kullanmadıklarını göz önüne aldığımızda piyasa riskinin aslında kullanımı kolay ve anlaşılır basit modelleme teknikleriyle sayısallaştırılabileceğini söyleyebiliriz.

RDC piyasa risklerini Monte Carlo Simülasyonu yardımıyla, anlaşılırlığı ve kullanımı son derece kolay olan Palisade’in @RISK ürünün kullanarak yapmaktadır.

Piyasa risk modellerinin kullanarak bankalar kolayca risklerini hedge edecek stratejiler geliştirebilirler.

Örnek bir piyasa risk modeline aşağıda linklerden erişebilirsiniz.

Tahvil Portföyü için VaR ve @RISK ile Piyasa Riskinin Ölçülmesi, Bölüm I

Tahvil Portföyü için VaR ve @RISK ile Piyasa Riskinin Ölçülmesi, Bölüm II

Kredi Riski

Kredi riski,  bankaların kredi alacaklarından dolayı maruz kaldıkları risklerdir.  Basel ile birlikte bankaların kredi risk modelleri hazırlayarak

  • Temerrüt Olasılığı (Probability of Default)
  • Temerrüt halinde kayıp oranı (Loss given Default)
  • Temerrüt Tutarı(Exposure to Default)

değerlerini hesaplamaları ve gerektiğinde bu değerleri BDDK’ya raporlamaları gerekmektedir. Bankalar hazırladıkları modellerin de aynı zamanda stres testlerini ve back testinglerinin de yapmaya ihtiyaç duyacak araçlara ve yetkinliklere ihtiyaç duymaktadırlar.

RDC, ileri ölçüm(A-IRB) ve statik ölçüm tekniklerinin bir arada kullanıldığı “Scorto™ Behavia” ve “Scorto™ Loan Manager” ile bankacılık, sigorta, ve faktoring şirketlerine içsel derecelendirme ve risk bazlı kredi karar çözümleri ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

RDC, kredi risk modellerinin veya herhangi bir risk modellinin back testing ihtiyaçlarını Palisade‘in Monte Carlo Simülasyonu bazlı @RISK ürünü ile adreslemektedir.

Örnek bir kredi risk modeline aşağıda linklerden erişebilirsiniz.

Kredi Varlıklarının Risk ve Getirisinin Optimizasyonu

Operasyonel Risk

Süreçler, insanlar ve sistemlerdeki uygunsuzluklar ve hatalar ya da dışsal olaylar dolayısıyla oluşabilecek zararlarla meydana gelebilecek değer kaybı riskini  ifade eden Operasyonel risk’in, Basel II-III ile birlikte tüm dünyada bankaların operasyonel risk analizlerinin sonuçları doğrultusunda operasyonel risk bazlı sermaye hesabı yapmalarını ve gerekli ekonomik sermayeyi hazır bulundurmaları zorunluluğundan dolayı önemi artmıştır

RDC operasyonel risk modellerini  Monte Carlo Simülasyonu yardımıyla, anlaşılırlığı ve kullanımı son derece kolay olan Palisade’in @RISK ürünün kullanarak yapmaktadır.

Örnek bir operasyonel risk modeline aşağıda linklerden erişebilirsiniz.

Bankalarda Monte Carlo Simülasyonu Yöntemiyle Operasyonel Risk Analizi